Просто о том, что такое ATR индикатор

ATR это индикатор, который используется для демонстрации волатильности, одной из самых важных концепций финансового рынка. Трейдеры в равной степени любят и ненавидят волатильность. Есть некоторые, кто специализируется на зарабатывании денег в периоды нестабильности рынков, а другим нравятся периоды низкой волатильности. Есть несколько способов узнать, является ли рынок волатильным. Во-первых, можно визуально наблюдать за рынком, чтобы увидеть, как торгуются ваши предпочтительные активы. Во-вторых, трейдеры с Уолл-стрит наблюдают за индексом волатильности (VIX) и это один из наиболее часто используемых инструментов. И в- третьих, вы можете использовать показатели на основе измерения волатильности. В это материале, мы рассмотрим один из способов — средний истинный диапазон (ATR).

Что такое средний истинный диапазон?

Средний истинный диапазон (ATR) — один из многих индикаторов, разработанных Александром Уайлдером. Впервые он написал об индикаторе в своей книге «Новые концепции технических торговых систем». Другие индикаторы, которые он предложил, — это индекс относительной силы (RSI), Parabolic SAR и индекс направленного движения.

Эти показатели были разработаны для товарных рынков, ведь известно, что сырьевые товары более волатильны, чем акции. Следовательно, эта волатильность приводит к значительным гэпам и ограниченным движениям.

На графике ниже показано, как выглядит ATR при добавлении на графическое изображение. Высокий показатель ATR является признаком высокой волатильности, а когда он падает, он сигнализирует о снижении волатильности.

Формула ATR

Средний истинный диапазон рассчитывается по очень простой формуле:

ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n

Чаще всего используется период 14.

Как и в случае с большинством индикаторов, необязательно знать, как они выводятся. Вам понадобятся три вещи:

• Как применить их на графике
• Измените период в соответствии с вашей торговой стратегией
• Как интерпретировать индикатор

Для чего используется средний истинный диапазон?

Волатильность — важное понятие на финансовом рынке. Это просто относится к степени движения финансовых активов в течение определенного периода времени. Например, такой актив, как Биткойн более волатилен, потому что его цена может расти и падать более чем на 5% в течение сеанса. С другой стороны, некоторые акции, такие как Berkshire Hathaway, не являются волатильными, поскольку они не двигаются существенно за сессию.

Долгосрочные инвесторы зарабатывают большую часть своих денег, когда акции растут медленно в течение длительного периода времени. Таким образом, они не любят волатильность. С другой стороны, дневные трейдеры любят волатильность из-за тех значительных возможностей, которые она создает.

Хорошим примером является то, что произошло во время пандемии коронавируса в 2020 году. Поскольку была высокая волатильность, многие инвестиционные банки и хедж-фонды, имеющие большие торговые счета, сгенерировали миллиарды долларов.

Следовательно, средний истинный диапазон (ATR) может сказать вам, есть ли волатильность или нет. Другими индикаторами, которые показывают или измеряют волатильность, являются полосы Боллинджера, историческая волатильность, каналы Дончиана и индекс относительной волатильности.

Как читать ATR индикатор

ATR индикатор значительно отличается от других, потому что он не используется полностью, чтобы предсказать, куда движется актив. Он также не используется, чтобы показать, является ли актив перекупленным или перепроданным.

Вместо этого он используется, чтобы показать, есть ли на рынке волатильность.

Когда рынок консолидируется, ATR индикатор обычно не показывает серьезных движений. Это потому, что нет волатильности. Если цена прорывается и начинает снижаться, вы можете использовать ATR, чтобы проверить, есть ли энтузиазм на рынке по этому поводу.

Хороший пример работы индикатора Average True Range показан на графике UK100 выше.

Как видите, индикатор демонстрировал небольшие движения, когда индекс находился в состоянии консолидации. Он начал двигаться выше, когда индекс начал снижаться. Это показатель того, что новый нисходящий тренд вызвал энтузиазм. Важно понимать, что имея кредитное плечо вы сможете зайти большим объемом при определенной сумме депозита, при этом и пропорционально увеличивая риски. Следовательно, ключевым моментом в ATR является то, что он прямо не говорит вам, что покупать или продавать. Таким образом, вы должны стремиться комбинировать его с другими индикаторами, такими как скользящие средние и RSI.

Торговая стратегия ATR — затишье перед бурей

Другой способ интерпретации среднего истинного диапазона — рассматривать его как затишье перед бурей. Это просто означает, что когда ATR индикатор находится на относительно низком уровне, значит в активе не так много волатильности и это признак того, что в ближайшем будущем цена совершит прорыв.

Хороший способ торговать этим — комбинировать его с другими функциями Price Action. Например, если ATR индикатор снижается во время бычьего движения, это признак того, что цена собирается совершить бычий прорыв, и наоборот.

Резюме

ATR индикатор показывает, насколько изменчивой была цена актива в течение определенного периода времени, и помогает трейдерам прогнозировать волатильность цены в будущем. Он похож на индикатор среднего дневного диапазона (ADR), но может применяться к любому таймфрейму и отображается на графиках как скользящее среднее.

Он широко используется для размещения ордеров на управление рисками — трейдеры обычно используют большие стоп-лоссы, когда ATR цены высокий, и более низкие стоп-лоссы, когда ATR низкий. В одних рыночных условиях он работает не лучше, чем в других. Изменение настроек ATR с 14 периодов по умолчанию повлияет на чувствительность индикатора.