Что такое волатильность

Что такое волатильность

Торговля — это увлекательно, особенно если вы умеете правильно прогнозировать направление рынка и получать прибыль. Но что, если бы мы могли увеличить нашу прибыль, не предсказывая на самом деле направления рынка? Добро пожаловать в торговлю на волатильности. В этой статье мы объясним, что такое волатильность, как ее измерять и как трейдеры могут воспользоваться движением цены в любом направлении.

Суть

Финансовые рынки могут быть довольно волатильными, с большими колебаниями цен ежемесячно или даже ежедневно. Когда рынки нестабильны, это означает, что цены быстро меняются за короткий период времени. С другой стороны, энергонезависимые рынки относятся к рынкам, на которых цены меняются очень медленно или остаются полностью неизменными. Без волатильности на рынках не было бы потенциальной прибыли. Инвесторы и трейдеры живут за счет волатильности.

Волатильность это скорость, при которой цена увеличивается безопасности или уменьшается для заданного набора. Волатильность измеряется путем вычисления стандартного отклонения годовых возвращается в течение заданного периода времени. Оно показывает диапазон до которого цена ценной бумаги может увеличиваться или уменьшаться.

Хотя волатильность увеличивает риски, связанные с торговлей, она также может привести к высокой доходности при правильной торговле.

Волатильность измеряет риск ценной бумаги. Риск волатильности — это риск изменения цены портфеля в результате изменения волатильности фактора риска. Обычно это применяется к портфелям производных инструментов, где волатильность лежащих в основе них инструментов является основным фактором, влияющим на цены. Используется в формуле ценообразования опционов, чтобы измерить колебания в доходности базовых активов. Волатильность указывает на ценовое поведение ценной бумаги и помогает оценить колебания, которые могут произойти за короткий период времени.

Что такое волатильность

Торговля на волантильности

Когда торгуется волатильность, вы предсказываете стабильность стоимости инструмента, поэтому вместо того, чтобы торговать на растущих и падающих котировках, вы предсказываете, насколько цена будет двигаться. Поняв таким образом торговлю на волатильности, инвесторы могут использовать потенциал прибыли, отслеживая изменения цен и внедряя технические индикаторы и стратегии.

Любой инструмент, цена которого меняется, демонстрирует волатильность. Торговля на волатильности означает торговлю на изменении стоимости финансового инструмента, а не торговлю самой ценой. Трейдеры, торгующие на волатильности, не беспокоятся о направлении движения цены. Они просто торгуют на волатильности, то есть на том, насколько цена инструмента изменится в будущем.

Трейдеров, торгующих на волатильности, не интересует направление движения цены. Они получают прибыль от повышенной волатильности независимо от того, идет ли цена вверх или вниз.

Стратегия Straddle с отложенными ордерами

Стратегия Straddle является одним из наиболее популярных стратегий, которые направлены, чтобы воспользоваться повышенной волатильностью в любом направлении цен. Эта стратегия приносит прибыль, когда цена сильно идет в одном направлении, вверх или вниз. Вот почему эта стратегия лучше всего работает в периоды, когда ожидается сильное повышение волатильности, например, перед важными рыночными отчетами.

При использовании с отложенными ордерами трейдеру необходимо определить рынок в процессе консолидации перед важным выходом на рынок и разместить отложенный ордер на покупку выше верхнего сопротивления консолидации и отложенный ордер на продажу ниже нижней поддержки консолидации.

Поскольку волатильность — это то, что запускает отложенный ордер в стратегии Straddle, трейдеры часто используют эту стратегию непосредственно перед планированием важных рыночных отчетов. Рыночные отчеты могут вызвать огромную волатильность на рынках, особенно если они в значительной степени отличаются от рыночных ожиданий.

Стратегия прорыва волатильности

Прорыв происходит, когда цена актива на графике пробивается выше или ниже уровней сопротивления и поддержки, указывая на новое направление тренда. Трейдеры обычно используют индикатор среднего истинного диапазона (ATR) для измерения прорывов и отслеживания того, насколько актив перемещается в каждой свече.

Например, если ATR растет, это может указывать на сильное движение цены впереди, которое будет сигнализировать о прорыве. Для этой стратегии может быть полезен часовой график с 20-периодной простой скользящей средней, добавленной к вашему ATR.

Когда ATR пересекает SMA и цена пробивается выше или ниже недавних максимумов или минимумов колебаний, это потенциально хорошая сделка. Вы также можете установить стоп-лосс ниже недавнего минимума колебания, если вы открываете длинную позицию, или выше недавнего максимума колебания, если вы открываете короткую позицию.

Торговля с использованием кредитного плеча с волатильностью биткойнов может осуществляться с использованием аналогичных стратегий. Поскольку криптовалюты могут быстро колебаться между волатильными и спокойными периодами, стратегия прорыва может быть особенно полезна для предотвращения сделок, когда волатильность и потенциал прибыли низки.

Что такое волатильность

Риски торговли с волатильностью

Волатильность может быть отличным рынком для прорыва, но какой ценой для трейдера? Перед тем, как начать торговать, вы должны знать о следующих рисках:

Требуется терпение и стойкость - волатильность торговли может вызывать стресс и тревогу у новичков или неподготовленных трейдеров. Перед совершением сделки стоит провести несколько виртуальных сделок на демо-платформе.

Ограничения опционов - рынок опционов предлагает более низкую ликвидность и объем торгов и, следовательно, более высокие спреды по сравнению с другими рынками.

Прекращение работы автоматического выключателя - известно, что некоторые торговые паузы длятся часами, а иногда и днями. Если вы застряли в остановке на более длительный период времени, это может вызвать беспокойство, особенно если цена снова снизится. Обратите внимание, что у разных активов могут быть разные правила выключателя.

Риск для фондов. Как и в любой другой торговле, высокая волатильность сопряжена с большим риском, поскольку рынок может двигаться беспорядочно и непредсказуемо.

Риск кредитного плеча - торговля с использованием маржи может увеличить вашу прибыль, но также может увеличить убытки, если использовать ее неправильно. Трейдеры всегда должны использовать стоп-лосс и стратегии выхода.

Заключение

Независимо от того, являетесь ли вы манекеном, все еще начинающим торговать, или экспертом, который уже сделал огромные шаги в своем инвестиционном путешествии, торговля на волатильности может быть хорошей стратегией для добавления в ваш портфель. Само собой разумеется, что вы всегда должны учитывать риски, прежде чем начинать.

Кроме того, стратегии, представленные в этой статье, ни в коем случае не являются подходящими моделями для всех и гарантируют дальнейший успех. Обладая правильными знаниями и мышлением, вы сможете определить для себя лучший план торговли на волатильность. Конечно, всегда полезно сначала потренироваться в тестировании своей стратегии на безрисковом демо-счете.

Вас может заинтересовать

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели,- начните делать то, что никогда не делали».

Ричард Бах

Write
Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к онлайн-курсам бесплатно!
Партнеры
PartnersPartnersPartners
Наши контакты
Contact