Как работает торговая стратегия “Три экрана Элдера”

Анализ финансового рынка только через один индикатор – очень сложная задача. При этом, специалисты в трейдинге указывают, что и при работе с несколькими разными индикаторами трейдер может получить разнонаправленные показатели, которые дают противоположные сигналы в торговом терминале.

Торговую стратегию “Три экрана Элдера” можно использовать не только в качестве дополнительного инструмента для определения тенденции на рынке, но и в виде самостоятельной работающей торговой концепции.

Этот вид торговли эффективно использовать для работы со всеми финансовыми рынками: и международный валютный рынок Форекс, и фондовые рынки, и другие торговые активы при правильном построении торговли покажут высокий результат.

Под стратегией подразумевается комплексное формирование анализа трех графиков для торгового актива, который выбрал участник рынка, с применением разных таймфреймов.

Стратегия торговли “Три экрана Элдера” основана на комплексном анализе финансовых рынков с помощью трех таймфреймов, самый большой из которых в пять раз объемней, по сравнению с предыдущим. Профессиональный трейдер Александр Элдер работает с торговыми графиками (таймфреймами) W1, H4 и D1.

Специалист финансовых рынков начал использовать данный метод в трейдерской деятельности в 1980-х годах. В 1986 году бизнес-журнал Futures опубликовал материал об этой торговой стратегии, а затем Элдер издал профильную книгу о трейдерской деятельности и своем опыте под названием “Как играть и выигрывать на бирже”, где подробно рассказал об особенностях стратегии “Три экрана Элдера”.

Особенности использования торговой стратегии

Под торговой стратегией “Три экрана Элдера” подразумевается процесс поиска и отбора торговых сделок с учетом трех критериев, то есть, трех экранов стратегии.

Все эти экраны представляют собой ценовые графики для выбранного трейдером торгового актива, который имеет определенный период и дополнительные торговые сигналы индикаторов. Экраны анализируются сначала с самого высокого таймфрейма и до самого низкого.

Для каждого из трех экранов Элдера характерна тенденция выбранного временного периода:

• Для долгосрочной тенденции определение осуществляется на первом экране, в этой стороне трейдер находит точку вхождения в торговую сделку. В качестве периода торгового графика берется месяц и ниже, это будет зависеть от торговых целей трейдера.
• Для среднесрочной тенденции определение осуществляется на втором экране, он ниже, чем долгосрочная тенденция. Именно этот экран считается основным рабочим таймфреймом для участника рынка, в нем определяется сигнал на открытие сделки.
• Для краткосрочной тенденции определение осуществляется на третьем экране, это более низкий период на графике, по сравнению со среднесрочной тенденцией. Тенденция позволяет определиться с оптимальным моментом для вхождения в торговую сделку.

Трейдеру необходимо ориентироваться на тот временной отрезок, который для него оптимален для ведения торговли. Это и есть среднесрочная тенденция, которая отображается на втором экране. Долгосрочный временной отрезок отображается на уровень выше, а краткосрочный – на уровень ниже.

При длительности сделок на протяжении нескольких дней или недель, второй экран лучше обозначить дневным графиком. Долгосрочную тенденцию в таком случае следует определить в качестве недельного графика, краткосрочную – часового.

Таким же образом функционируют и участники рынка, торгующие на внутридневных графиках, отображая в работе более низкие таймфреймы. К примеру, можно отобразить среднесрочную тенденцию в качестве четырехчасового или часового графика. В таком случае, долгосрочная тенденция будет выступать в качестве дневного графика, а краткосрочная – на таймфрейме М15 или М5.

Торговая стратегия “Три экрана Элдера” функционирует в виде фильтра по отбору рыночных сделок по направлению к основной тенденции после коррекционных движений, это классический метод технического анализа.

Трейдер должен определить долгосрочную тенденцию на своем первом экране, подождать завершения коррекционного периода – это среднесрочная тенденция на втором экране. Далее участник рынка определяет точку вхождения на краткосрочной тенденции на третьем экране.

Обзор первого экрана Элдера

В первом экране участник рынка выбирает период, наиболее старший среди всех остальных, вычисляет для него долгосрочную рыночную тенденцию, в сторону которой открывается торговая сделка. Инвесторам оптимально будет выбрать график на месячном или недельном таймфреймах, а трейдерам специалисты финансовых рынков рекомендуют выбрать масштабы поменьше.

Оптимальными для торговых целей будут недельные рыночные графики, дневные или четырехчасовые. Для создателя стратегии торговли Александра Элдера долгосрочная тенденция представляется в качестве основного рыночного течения, по направлению к которому совершается сделка.

По словам трейдера Александра Элдера, финансовый рынок – это океан, поскольку ценовое движение на торговом графике волнообразно: в нем постоянно сменяются спад и подъем.

Для определения тенденции на рынке и ее силы, в торговую стратегию Элдера встроено использование вспомогательного индикатора MACD. Участник рынка ориентируется на показатели по соотношению линии на графике с наклоном этой линии к точке ноль.

Когда линия торгового индикатора MACD совершает пересечение нулевой точки на графике и происходит спад, это указывает на нисходящее рыночное движение. Когда линия на торговом графике из нисходящей зоны начинает повышаться, пересекая точку ноль, это указывает на изменение рыночной тенденции.

Для первого экрана характерны такие особенности:

• Показатели “бычьего” рынка фиксируются при подъеме 26 ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя), что подтверждает увеличение линии MACD.
• Показатели “медвежьего” рынка фиксируются при обратной ситуации: спад 26 ЕМА вместе с индикатором MACD. Создание таких условий позволяет открыть ордер на продажу.
• Когда фиксируется дивергенция, это сильный сигнал для изменения тенденции на рынке. Это положение, когда цена расходится с данными торгового индикатора. В ситуации с сильным ростом цены и одновременным снижением линии индикатора на графике, участникам рынка рекомендуется открывать торговые сделки на продажу. Возникновение дивергенции говорит о достаточно сильном сигнале разворота тенденции. Однако это не означает, что без дивергенции трейдеры не могут совершать вхождение на рынок.

Обзор второго экрана Элдера

Когда участник рынка вычислил направление долгосрочной тенденции на первом экране, работа переходит на второй экран. Это экран с отображением графика, у которого более низкий период.

Здесь трейдеры отслеживают среднесрочную тенденцию, которая направляется против долгосрочной, и ожидают разворотных движений. По словам создателя стратегии Элдера, среднесрочная тенденция – это волна, движение которой происходит против течения.

Чтобы определить разворотную точку среднесрочной тенденции, движущейся к долгосрочной, Александр Элдер советует прибегнуть к использованию стандартных рыночных осцилляторов, а именно – индикатор Стохастик, RSI или торговый индикатор Вильямса.

При переходе осциллятора в сторону перепроданности или перекупленности, возникает сигнал на вхождение в торговую сделку по направлению к долгосрочной тенденции. Кроме того, используется сигнал на дивергенцию осциллятора и ценового графика.

Вхождение на покупку на втором экране происходит следующим образом:

С использованием линии MACD: после спада этой гистограммы ниже точки ноль и дальнейшего роста.

С использованием стохастика RSI: после спада индикатора за нижнюю контрольную гистограмму и дальнейшего роста. Трейдер может открывать сделку на покупку при снижении цены до EMA дневного торгового графика.

Кроме того, на втором экране Элдера участник рынка может загрузить показатели стоп-лосс и тейк-профит. Установка показателя стоп-лосс осуществляется вне “рыночного шума” в стороне не больше 2% от торговых депозитов.

Чтобы вычислить зону “рыночного шума”, определите период торгового графика десятидневным или двадцатидневным таймфреймом, отобразите ценовые движения против тенденции, далее добавьте все эти показатели и поделите их на число этих ценовых движений. Этот результат является величиной стоп-лосса.

Обзор третьего экрана Элдера

3-й экран Элдера считается дополнительным. С его помощью участник рынка определяется с оптимальным моментом для открытия торговой позиции. По словам Александра Элдера, этот экран – как зыбь, направляющаяся в сторону течения.

Стратегия указывает на то, что в третьем экране нет необходимости дополнительно анализировать торговый график или сигналы индикаторов. Данный метод вхождения в торговую сделку подразумевает применение скользящего стоп-ордера.

В ситуации, когда тенденция на 1-м экране восходящая, а на втором – нисходящая, показатели скользящих стоп-приказов будут указывать на совершение покупки с разворотом вверх.

Установка торгового ордера на покупку (buy stop) осуществляется выше на 1 пункт от максимальной точки прошлого ценового периода, где осциллятор выдал сигнал на совершение покупки. При продолжении перемещения цен вниз ордер также движется вниз, на 1 пункт выше максимальной точки прошлого ценового периода, пока не открывается возможность приобретения или главная тенденция не осуществит разворот. В таком случае, выполнение торговой сделки будет отменено. При подтверждении ордера показатели стопов устанавливаются в минимальных точках, которые фиксировались за последние 2 торговых дня.

У третьего экрана Элдера самый низкий таймфрейм, он применяется для того, чтобы войти в рынок. Нужно выставить показатели отложенного ордера, stop loss, а также take profit.

• Чтобы открыть сделку на покупку, установите отложенный ордер stop loss на два-три пункта выше от максимальных точек прошлой свечи.
• Чтобы открыть сделку на продажу, установите отложенный ордер stop loss на два-три пункта ниже от прошлой свечи.

Заключение

Главной целью стратегии “Три экрана Элдера” считается получение прибыли. Этого удается добиться при следовании за главной рыночной тенденцией. С помощью входа на график с применением индикатора Стохастик на втором экране, участник рынка входит в рыночную тенденцию на моменте отката движения с оптимальными ценами, что дает возможность осуществить установку краткосрочного стоп-лосса в минимальной точке цены.

На 1-м экране тенденция определяется с использованием таких торговых индикаторов как MACD и MA. 2-й экран отображает для трейдера оптимальную точку вхождения на рынок. Если первый экран Элдера отобразил восходящую тенденцию, это говорит о необходимости совершать сделку на покупку.

Если же у этого экрана нисходящая тенденция, участникам рынка нужно совершать сделку на продажу. Благодаря третьему дополнительному экрану участник рынка может получить информацию для оптимального вхождения в сделку: на пробое максимальных или минимальных точек прошлого торгового дня, на откатах к ЕМА или на прорыве диапазона начала торговли.