Что такое Стоп Аут в трейдинге, и как его обойти?

Начинающие Форекс-коммерсанты опасаются появления stop Out в трейдинге. Что такое Stop Out (стоп аут) в трейдинге и как его избежать?

Stop Aut — профессиональный термин специалистов финансовых рынков, который обозначает силовое автоматическое закрытие торговых позиций трейдера, когда на брокерском счете денег недостаточно для проведения сделок.

Проще говоря, когда трейдер рискует стать банкротом и слить не только свой депозит, но и деньги брокерской компании, торговля вынуждено приостанавливается до момента восполнения депозита.

Для большей наглядности рассмотрим конкретный пример со стоп-аутом.

Stop Aut: когда наступает

Для того чтобы грамотно управлять денежным капиталом на брокерском счете, следует разобраться в особенностях маржинальной торговли.

Представим, что трейдер открыл брокерский счет и пополнил его на 5000 у.е. Финансовым инструментом трейдера является пара доллар-иена.

Трейдер открыл сделку на 100 тысяч у.е., воспользовавшись кредитом 1:200. Значит, размер залога равен 5000 у.е.

В случае убыточной торговли сделка будет закрыта силовым методом, как только депозитный счет иссякнет, достигнув уровня 4900 у.е. Принудительная остановка торговли (стоп-аут) наступает, как только уровень стоп-аут достигнет 20 процентов от залоговой суммы (20 процентов от размера депозита в 5000 у.е. равняется 100 у.е.).

Некоторые брокерские компании могут увеличивать уровень Stop Out до 50 процентов от маржи.

Stop Aut: что такое

Большие вопросы возникают у трейдеров-новичков, работающих с брокерским плечом. С одной стороны, кредитное плечо является сверх выгодным инструментом.

Трейдер может получать сверх прибыль, торгуя кредитными средствами. Имея кредитное плечо в соотношении 1:200, трейдер получает под управление денег в 200 раз больше, чем сумма на его депозите. При удачной торговле денежное вознаграждение трейдера с кредитными средствами будет значительно выше.

С другой стороны, если рынок пойдет не в нужном для трейдера направлении, возможно очень быстро слить свой депозит. Приказ брокера Stop Aut как раз и предотвращает полный слив депозита трейдера. Кроме этого, Stop Aut предотвращает расход кредитных денег брокера.

Трейдер может заранее подсчитывать размер Stop Aut. Такая функция существует в терминале МТ4 и МТ5.

Для того чтобы Stop Out не был сюрпризом для трейдера, брокер предупреждает Форекс-коммерсанта чуть раньше о времени «Ч» и уведомляет его с помощью margin call. Маржин-колл, как правило, наступает при опустошении депозита на 70 процентов.

При margin call торговля принудительно не закрывается.

Stop Out: как подсчитать уровень маржи

Предположим, трейдер открыл счет на 1000 у.е. При этом он воспользовался брокерским плечом в размере 1:100. Трейдер торгует финансовым инструментом евро-доллар по 1.1700. По объему сделка равна 0,2 лота.

Значит, под залог брокерской компанией будет взято 234 у.е. (1170 у.е. * 0,2 равно 234 у.е.).

При этом свободных денег у трейдера остается 766 у.е.= 1000 у.е. минус 234 у.е.

Размер маржи рассчитываем вот так: 766 у.е. разделить на 234 у.е.* 100 равно 327 процентов. Получившееся значение (327) является безопасной маржой.

Но в случае движения цены против позиций трейдера этот безопасный маржинальный уровень будет снижаться до 50 процентов. А затем случится стоп-аут.

А стоп аут будет применен на уровне 883 у.е.= 1000 у.е. минус 50 процентов, умноженное на 234 у.е.

Stop Out: причины возникновения

Причинами убыточной торговли являются

1. Отсутствие стоп-лосс,
2. Если же и установлены стоп-лосс, то может быть открыто большое количество сделок.
3. Обычный торгуемый объем может быть значительно превышен.

Stop Out: как избежать

Трейдеру важно научиться не терять деньги на финансовых рынках. А для этого следует:

1. Рассчитывать свою стратегию, не упуская из виду математические расчеты.
2. Применять риск-менеджмент.
3. Учиться грамотно управлять капиталом.
4. Держать эмоции под контролем.

Это означает, что необходимо определять размер стоп-лосс, тейк-профита. Причем для краткосрочной торговли стоп-лосс применяется один, а при торговле в долгий срок размер стоп-лосс устанавливается другой.

Главный принцип при установке стоп-приказа заключается в том, чтобы размещать стоп-лосс на том уровне, где торговля не имеет смысла.

Следует заранее определить соотношение риска к прибыли. Новичкам рекомендуется устанавливать соотношение риска к прибыльности 1:2. То есть на каждую потерянную условную денежную единицу должно приходиться две условных единицы прибыли.

Предположим, трейдер торгует при пробое с движением в 100 пунктов. Значит, уровень стоп-лосса следует разместить на расстоянии 50 пунктов от места входа.

Бывает, что трейдер начинает повышать ставки и устанавливает уровень прибыли выше. В таком случае риск трейдера увеличивается. Увеличение риска оправдано при торговле определенными финансовыми инструментами. Или же трейдер обладает высоким запасом прочности, является профессионалом финансовых рынков.

Если потенциальная прибыль меньше, значит, и соотношение риска к прибыли должно быть изменено.

Далее, трейдеру обязательно ограничивать рамки финансовых убытков для одного дня или недели. Новичку особенно важно не становиться рабом эмоций и в случае форс-мажора знать, что конкретно следует делать.

Что такое Stop Out (стоп аут) в трейдинге? Зная ответ на данный вопрос, трейдер может стать более эффективным в работе на финансовых рынках, грамотно управлять своим капиталом и получать высокую и стабильную прибыль.