Кластерный анализ на валютном рынке

Кластерный анализ был изобретен психологом Робертом Трионом. Он впервые применяется в 1939 году. Изначально его использовали для классификации данных в разделе «психология личности». Позже стало понятно, что это универсальный инструмент для разных дисциплин.

Суть анализа заключается в соборе элементов в группы (кластеры) по схожим харакетристикам. То есть кластерный анализ форекс подразумевает разделение финансовых индикаторов и показателей за определенный промежуток времени по разным категориям. Таким образом, трейдеру легче проводить исследование рынка, когда необходимая информация разделена.

Кластерный анализ форекс можно рассматривать как разбор статистики, который отображает операции на торговом рынке. Он автоматически собирает, разделяет и графически отображает такие основные показатели:

• Volume;
• Delta;
• open interest.

Объем — общее число сделок, которые были совершены на рынке за определенное время.

Дельтой называют разницу между ценой купли/продажи, спроса/предложения финансового инструмента в конкретном таймфрейме. Если значение положительное, на рынке больше сделок на покупку, в противном случае преобладают продажи.

Открытый интерес — количество обращаемых активов на рынке.

Также кластерный анализ форекс базируется на таких терминах:

• Профиль рынка — сделки по определенным ценовым уровням. Благодаря ему можно точно сказать по какой стоимости наблюдался наивысший объем, чтобы применить цену, как уровень сопротивления.
• Футпринт — сделки, которые были совершены.

Для чего нужен кластерный анализ форекс

Этот инструмент дает четкое понимание о числе сделок и объеме по каждому заданному промежутку времени. Это позволяет создавать прогнозы относительно будущего движения котировок, опираясь на уровень спроса и предложения конкретного актива в определенное время.

Так как трейдер видит на графике численность сделок и дельту, он может с 90% точностью предположить, где будет формироваться движение цен.

В то время как графический анализ демонстрирует нам то, что уже случилось на рынке, но не отвечает на вопрос почему, кластерный анализ форекс позволяет разобраться с механикой формирования котировок.

График на основе кластерного анализа

Такой график позволяет трейдеру определять места с большими объемами, визуально оценивать скорость их появления и относительную ценность. Он также позволяет принимать торговые решения на основе абсолютных значений кластера.

График на основе кластерного анализа подходит для исследования рынка на любом таймфрейме и при самых разных стилях торговли:

• скальпинг;
• внутридневная торговля;
• трейдинг средними или долгосрочными позициями.

Тип агрегации кластера можно настроить с помощью селектора таймфрейма.

Параметры кластерного графика

Build from — позволяет выбрать период времени для построения графика. Доступные временные рамки: тик, секунда, минута, час, день, неделя, месяц, год.

Value — отвечает за установку значения для выбранного периода из предыдущего параметра.

Type — позволяет выбрать элементы, которые будут использоваться для построения кластеров. Доступны следующие варианты:

• Volume — каждая строка группы будет содержать объем торгов по уровню цен;
• Buy volume — объем покупки по каждой цене;
• Sell volume — количество продаж по разным котировкам;
• Delta — каждая строка кластера будет содержать дельту по заданному уровню цены;
• Volume % — значение объема, выраженное в процентах относительно максимального в группе;
• Delta % — каждая строка кластера будет содержать дельту, выраженную в процентах к наибольшему ее значению в кластере;
• Max tick volume — строчки сектора отображают максимальный тиковый объем по каждой стоимости. Например, на цену X приходят тики с объемами 1,2,10,3: если выбрано самое большое значение параметра, вы увидите число = 10, то есть объем не накапливается, но берется максимальное тиковое значение.
• Delta/Volume,% — каждая строка кластера будет показывать процент от дельта объема;
• Trades — в каждой ячейке группы содержится количество сделок, которые состоялись на определенном ценовом уровне;
• Custom pair — в случае, когда выбрана эта настройка, в каждой строке будут содержаться два параметра одновременно, разделенных знаком X. Например, Volume & Trades. Поля «Параметр №1» и «Параметр №2» доступны только для режима пользовательской пары. В этом случае трейдер может указать случайную пару параметров, выбрав соответствующие данные в выпадающих списках.
• Volume imbalance — позволяет автоматически определять дисбаланс между объемом покупки, который находится на одном ценовом уровне, и количеством продаж, находящемся на более высокой стоимости.

Настройки кластерной диаграммы

Value filter — если этот флажок установлен, необходимо строить только те кластеры, суммарные данные (объем, дельта и так далее), которых удовлетворяют условию, указанные в полях «Оператор» и «Значение фильтра».

Highlight maximum — позволяет выделить максимальное значение в группе. Если несколько позиций одновременно велики, их следует выделить вместе.

Cluster color — с его помощью можно сделать акцент на восходящих и нисходящих кластерах.

Font color — позволяет настроить цвет шрифта для чисел, которые отображаются внутри секторов.

Color scheme — дает возможность настроить стиль окраски фона внутри группы. Доступны четыре цветовые схемы:

• None — заливка отсутствует;
• By volume — цветовая схема, ориентированная на значение объема, то есть каждая строка кластера имеет одноцветное заполнение, но разную яркость в зависимости от значения объема по каждой линии. Ячейка с максимальным объемом будет иметь наиболее насыщенное заполнение, и наоборот — строка с минимальным Volume отобразится тусклой.
• By trades — стиль окраски аналогичен схеме «By volume» с той разницей, что количество сделок по каждому ценовому уровню служит индикатором яркости (насыщенности) заливки.
• By delta — идентичен предыдущим способам заполнения, разница заключается в том, что для заполнения применяются два цвета для положительной и отрицательной дельты.

Price step, Custom step — позволяет задать шаг цены по оси Y.

Strong Sell volume, Strong Buy volume, Neutral volume — палитры цветов, цветовые схемы ориентированы на тип объема.

Заключение

Кластерный анализ форекс опирается на точное изучение всех возможных рыночных объемов в определенном промежутке времени. Его применяют для таких целей:

• чтобы найти уровни с максимальным значением volume;
• для определения позиций, от которых цена с большей вероятностью отскочит в будущем;
• чтобы узнать кто преобладает на рынке продавцы или покупатели;
• для установления в какую сторону будет двигаться цена.

Чтобы просто и быстро анализировать ситуацию на рынке стоит установить на свою торговую платформу кластерный график. Только в таком случае возможно правильно применить кластерный анализ форекс и спрогнозировать котировки, ориентируясь на показатель объема. Данная стратегия подходит любому типу трейдеров.