В чем суть алгоритмической торговли на финансовых рынках

Алгоритмическая торговля, также известная как алготрейдинг, торговля по черному ящику, количественная торговля или алгоритмическая торговля, представляет собой метод инвестирования с высоким риском (читай: спекулятивный), при котором транзакции могут выполняться компьютером на основе заранее установленных алгоритмов.

Суть алгоритмической торговли можно сформулировать следующим образом: это анализ и использование рыночных моделей для прогнозирования движения цены на выбранной кривой доходности — желательно, конечно, растущей доходности.

Алготрейдинг является законной, но некоторые люди возражают против того, как автоматическая торговля может повлиять на рынки. Хотя их опасения могут быть законными, нет никаких правил или законов, которые удерживают розничных трейдеров от использования торговых алгоритмов. По крайней мере теоретически, торговые алгоритмы способны устранить человеческий фактор и предоставить инвесторам возможность максимизировать свою прибыль. Однако на практике, хотя эти цели не всегда могут быть достигнуты безболезненно, эти алгоритмы, несомненно, легко реализовать и могут считаться торговым решением, не требующим особого обслуживания. Чтобы повысить показатели успешности торговли, вы также можете протестировать свои алгоритмы на исторических данных и в режиме реального времени, чтобы определить, работаете ли вы с жизнеспособной торговой стратегией.

Что такое алгоритмическая торговля

Алготрейдинг, иногда называемый автоматической торговлей, — это торговый подход, который использует компьютерный алгоритм для создания заказов на покупку и продажу (когда условия подходят для каждого) и автоматической отправки заказов на рынок через брокерскую платформу. Для создания торгового приказа рыночные условия должны соответствовать предопределенным критериям для настройки торговли на основе торговой стратегии, используемой для создания торгового алгоритма.

По сути, компьютерные алгоритмы ищут на рынках подходящие торговые установки, и как только они обнаруживают правильные установки, они выполняют сделки и управляют ими в соответствии с инструкциями, написанными в кодах, относительно правильного размера позиции и условий, которые должны быть выполнены для торговли.

Весь процесс — от определения торговых настроек до исполнения и управления сделкой — автоматизирован. Однако, прежде чем торговый алгоритм будет запущен для торговли на реальном счете, его необходимо протестировать на историческом ценовом действии за многие годы. Хотя это бэктестирование может показать эффективность стратегии, оно может быть подвергнуто аппроксимации кривой, поскольку данные уже известны. Подгонка кривой может ввести в заблуждение результат тестирования на истории, поскольку система не сможет работать так же хорошо в реальной торговле, поэтому вы должны быть осторожны при покупке торгового алгоритма у продавца-бота.

Чтобы исключить подгонку кривой, система алгоритмов алготрейдинга должна быть протестирована на надежность с использованием методологии walk-forward или форвард-тестирования, которое фактически проверяет производительность системы на рынке в реальном времени. Если стратегия хорошо себя зарекомендовала при форвард-тестировании, она, вероятно, будет хорошо работать при торговле на реальном счете, если рыночные условия не изменятся кардинально.

Разработка системы алготрейдинга сложна и требует много времени — это может занять у вас год или больше, но если вы запишетесь на хороший курс алгоритмической торговли, вы сможете изучить его за несколько месяцев. Затем вы можете разработать несколько систем для одновременной торговли на нескольких рынках, что поможет вам диверсифицировать риски.

Что именно автоматизируется

Преобладание алгоритмических роботов на торговых площадках более чем оправдано. В конце концов, следуя простым правилам входа в сделку, правилам выхода из сделки и другим простым выбранным критериям, сделки размещаются автоматически, и могут отображаться пользовательские индикаторы.

Тем не менее, несмотря на эту неоспоримую повсеместность (см. MetaTrader, Wealth-Lab, TsLab и Backtrader для некоторых популярных алгоритмических платформ), никогда не следует предполагать, что автоматизация биржевой торговли происходит только за счет торговых роботов. На самом деле есть несколько других типов функций, которые успешно решаются автоматизированными системами:

• Скрининг. Выбор активов для торговли или инвестирования, не забывая о фундаментальных или сезонных факторах.
• Управление портфелем и позициями. Ребалансировка и управление рисками — вот некоторые из ярких примеров.
• Отслеживание рыночных ситуаций, включая автоматическое открытие и закрытие позиций.
• Арбитражные стратегии. Отслеживание неэффективности коррелированных активов

Как алготрейдинг может улучшить вашу торговлю

Алгоритмическая торговля может помочь вашей торговой карьере, если вы приложите усилия, чтобы научиться на хорошем курсе по алгоритмической торговле. Торговля становится все более автоматизированной, а институциональные трейдеры даже добавляют в игру машинное обучение и искусственный интеллект. Итак, чем раньше вы начнете планировать автоматизацию своей торговли, тем лучше для вашей торговой карьеры. Сказав это, вот некоторые из способов, которыми алгоритмическая торговля может улучшить вашу торговлю:

1. Автоматизированный и систематический процесс.
   При алготрейдинге весь процесс выбора активов, определения торговых настроек, исполнения ордеров и закрытия позиций автоматизирован. В алгоритме торговли есть пошаговые инструкции о том, что делать, и он именно это и делает. Итак, ваша торговля объективна и систематична.
2. Стратегии, протестированные на исторических данных.
   В процессе создания торгового алгоритма вы тестируете его на исторических данных о цене и объеме, чтобы узнать, насколько хорошо может работать стратегия, используемая в алгоритме. В дополнение к этому, вы узнаете шансы своих сделок, чтобы лучше спланировать распределение капитала.
3. Быстрое и точное исполнение.
   Это компьютерные алгоритмы, которые сканируют рынок и торгуют сетапами, поэтому этот процесс намного быстрее, чем может сделать любой человек. Эта скорость очень важна на быстро движущихся рынках или в стилях внутридневной торговли, где любая задержка может привести к плохой цене входа и плохому результату торговли. Более того, минимальное вмешательство человека в алготрейдинг обеспечивает точность и снижает вероятность опасных торговых ошибок, таких как размещение ненормально больших размеров позиций или непреднамеренное открытие сделок.
4. Меньше воздействия человеческих эмоций.
   Одним из наиболее важных преимуществ алготрейдинга является то, что она снижает влияние ваших торговых эмоций, таких как жадность и страх, на результат ваших сделок, поскольку вы не принимаете непосредственного участия в совершении сделки. Вы просто даете компьютеру инструкции по торговле, и он делает это, если вы не вмешиваетесь.
5. Постоянная торговля.
   Компьютерные алгоритмы могут торговать все время, не уезжая в перерыв или отпуск. Пока рынок открыт, ваш торговый алгоритм сканирует его на предмет торговых настроек и принимает сделки. Это отличается от дискреционной торговли, где вы можете использовать только те настройки, которые видите, и пропустить параметры, формирующиеся, когда вы не находитесь рядом с вашим торговым экраном. С хорошей системой торговли алгоритмами не пропустите ни одну квалифицированную торговую установку.
6. Легкость диверсификации.
   Вы можете настроить свою систему алгоритмов с несколькими стратегиями для одновременной торговли на разных рынках на разных таймфреймах, что, по сути, является диверсификацией. Это было бы почти возможно, если вы вручную анализируете каждый рынок и выполняете сделки, но торговые алгоритмы могут легко сканировать ряд рынков, активов и инструментов и одновременно размещать несколько ордеров.
7. Последовательность в торговле.
   Когда вы торгуете в одиночку, всегда сложно планировать свои сделки и безупречно выполнять план. У вас могут быть прекрасные стратегии и хорошие торговые планы. Однако придерживаться их может быть довольно сложно. Ведь это не все, что может видеть ваш глаз. С торговыми алгоритмами ваши сделки всегда последовательны.

Стратегия алготрейдинга

Разработка собственной алгоритмической торговой системы — довольно долгий и сложный процесс. Вот эти шаги:

• Шаг 1. Найдите торговые идеи с надежными преимуществами на рынках:
• Шаг 2. Превратите идеи в торгуемые стратегии с конкретными критериями входа в сделку, управления торговлей и выхода из сделки.
• Шаг 3. Закодируйте стратегии в торговые алгоритмы, определив правила стратегии и написав команды для каждого шага, необходимого для выполнения сделок и управления ими.
• Шаг 4. Протестируйте свои торговые алгоритмы на исторических данных за период до 10 лет, чтобы увидеть, как они работают, что определит, пойдете ли вы дальше, чтобы протестировать их на рынке в реальном времени, или измените их для повышения производительности.
• Шаг 5. Протестируйте систему на надежность, чтобы убедиться, что результаты тестирования на истории не были связаны с чрезмерной оптимизацией (подгонкой кривой), которая сделала бы систему провалом в реальной рыночной среде. Лучший способ проверить надежность — это форвард-тестирование: хороший результат показывает, что система будет хорошо работать при торговле на реальном счете.
• Шаг 6. Этап эксплуатации. Запуск торговой стратегии на реальном счете

Особенности успешной алгоритмической торговли

На рынке есть роботы, предлагающие феноменальную рыночную доходность. Некоторые демонстрируют фантастическую долгосрочную историю. После случайных историй успеха в интернете многие инвесторы стремятся повторить их, не имея достаточных знаний об алгоритмической торговле. Имея это в виду, компании, желающие реализовать своих собственных торговых роботов и аналогичные проекты, должны помнить о многих часах, потраченных на разработку, и о годах исследований и экспериментов. В конце концов, как выясняется, путь к реализации и успешному запуску торгового алгоритма полон мечтателей из лучших побуждений, отказавшихся от участия в гонке.

Тем не менее, еще один способ запустить алготрейдинг — купить готовое решение с проверенной историей реальных транзакций. Однако, к сожалению, недостаточно просто купить успешного торгового робота и ожидать, что он сразу начнет приносить доход. Поскольку рынки находятся в постоянном движении, алгоритмы, которые хорошо работали вчера, сегодня могут стать убыточными. Это приводит к тому, что разработчикам необходимо создавать эффективные способы реагирования на рынок, инвесторам необходимо быстро корректировать свои позиции (или даже полностью отказываться от своих аукционов) и вносить новые изменения в соответствии с новыми рыночными реалиями.