Как тестировать торговые стратегии

Работающая и эффективная стратегия торговли является обязательным условием для того, чтобы наладить качественную и прибыльную деятельность на финансовых рынках. Перед тем как работать со стратегией, открыв реальный торговый счет в одной из брокерских компаний, специалисты трейдерской деятельности рекомендуют участникам рынка провести ее проверку. Это позволяет узнать, насколько стратегия эффективна и работоспособна, какие ее преимущества и недостатки в реальных рыночных условиях. Это называется тестирование торговых стратегий. Пропустив данный этап и начав работать со стратегией торговли на реальном счету, участник рынка очень сильно рискует. И в первую очередь, достижением убытков. Любые недостатки, не выявленные заранее, могут плачевно сказаться на торговом счету трейдера, лишив его депозита.

Бэктестинг является обязательным компонентом для работы участника финансового рынка. Это оценивание эффективности и результативности торговой системы, что основывается на анализе исторических данных. Благодаря бэктестингу трейдер может определить эффективность стратегии с учетом временных рамок, разных рынков и торговых активов для инвестирования. Количество дополнительных инструментов и индикаторов, помогающих участникам рынка улучшить трейдинг, достаточно большое. И небольшие коррекционные этапы способны значительно повлиять на финальный результат. Процесс бэктестинга демонстрирует оптимальный набор параметров, улучшающих торговлю. А также он указывает на неэффективные торговые инструменты и неприбыльные рынки и активы.

Какая задача тестера стратегий

Тестер стратегий помогает провести тестирование и оптимизировать стратегии торговли (автоматизированные и ручные советники) перед тем как начать с ними работать в реальных рыночных условиях и с реальными рынками. В процессе тестирования торгового советника его анализируют с использованием стартовых параметров настроек на исторических данных. Чтобы оптимизировать торговую стратегию, ее анализируют несколько раз с разными параметрами. Таким образом, участник рынка или специалист подбирает самый удачный вариант работы стратегии.

Тестер торговых стратегий мультивалютный, что помогает проводить тестирование и оптимизацию торговых стратегий, где торговля производится с использованием нескольких финансовых инструментов. Участники рынка не задают список символов, чтобы провести начальное тестирование или оптимизацию. Тестер торговых стратегий в автоматическом режиме осуществляет обработку данных для всех символов, которые включены в систему торгового советника.

Тестер стратегий многопоточный и благодаря ему применяются все имеющиеся ресурсы персонального компьютера. Тестирование и оптимизация торговой стратегии выполняются с помощью профильных агентов по вычислению. Они загружаются в систему как сервисы на персональный компьютер трейдера. Агенты являются независимыми системами, благодаря им участник рынка может осуществлять параллельные вычисления проходов для оптимизации.

Тестер стратегий открывает возможность подключения любого неограниченного количества агентов для удаленной работы и анализирования. Кроме того, тестер стратегий открывает возможность использовать достаточно внушительную сеть облачных вычислений под названием MQL5 Cloud Network. Эта сеть включает в себя огромное количество агентов со всего мира. Использовать эти возможности и ресурсы могут все желающие пользователи торговой платформы.

Тестер стратегий осуществляет начальное тестирование и оптимизацию торговой стратегии. Помимо этого, участники рынка имеют возможность проверять использование торговых индикаторов пользователей визуального режима. Благодаря этой дополнительной функции трейдеры могут простым и оперативным способом осуществить проверку демонстрационной версии торговых индикаторов, которые загружены в их персональный компьютер.

Как работает тестер стратегий

Работая с тестером торговых стратегий, у участника рынка открывается возможность проводить испытания как всех разработок, которые уже представлены на рынке, так и новых разработок, созданных трейдером. Особенно это будет актуально профессиональным участникам рынка, которые создают собственные стратегии и объединяют уже существующие элементы. Трейдеры в своих отзывах говорят, что использовать тестер оптимально при принятии решении о приобретении той или иной торговой системы. Можно вначале бесплатно загрузить демонстрационную версию программы, а затем оценить ее работу, эффективность, плюсы и минусы во время исторических данных.

Зависимо от выбора скорости и точности работы, трейдер выбирает себе наиболее подходящий режим тестирования. Самый оптимальный вариант при использовании торгового режима под названием “Каждый тик, что основывается на реальных тиках”. Он означает, что торговый советник использует реальные тики с торговых бирж, а также через работы с поставщиками ликвидности. При работе с режимом “Только цены открытия” участники рынка могут совершить лишь очень оперативную и приблизительную прикидку.

Тестер торговых стратегий в популярном терминале MetaTrader 5 открывает возможность участникам рынка осуществлять тестирование мультивалютных советников. Они анализируют одновременно несколько инструментов оптимизации на финансовых рынках и корреляции между ними.

Особенности бэктестинга

Бэктестинг позволяет трейдерам отслеживать торговые процессы в онлайн-формате: торговые сделки, которые заключает торговый советник, отражаются на торговом графике. В конце процесса тестирования участник рынка получает подробный отчет его результатов. Проанализировав этот отчет, открываются все недостатки торгового советника и вводятся соответствующие правки и изменения.

Чтобы выяснить, приносит ли прибыль и высокую эффективность та или иная торговая стратегия, участник рынка может прибегнуть к разным методам: ручной анализ советника для оптимизации торговли, который основывается на исторической информации, применение специального приложения, находящегося в торговом терминале MetaTrader 5, или загрузить это приложение из интернет-сервисов.

Как происходит тестирование торговых стратегий для международного валютного рынка Форекс, которое используется н исторических данных? Анализ эффективности торгового советника осуществляется через изучение торговых графиков за выбранный временной отрезок, внутри выбранного трейдером таймфрейма. Исторические данные торгового инструмента в этом случае возвращаются назад и проводится анализ на основе фактов. В этой работе следует руководствоваться такими инструментами как выбор визуального анализа и вычисление торговых сигналов на открытие и закрытие торговых сделок. Также нужно соотнести два фактора: уровень потенциальной прибыли и убытков.

Что входит в стратегию по тестированию:

• Вычисление главных параметров: объемов торговых позиций, сигналов на открытие торговой сделки, показатели по соотношению риска и прибыли, результаты допустимого риска на торговую сделку.
• Подбор инструментов и таймфреймов, а также периода теста.
• Анализирование торговых графиков для вычисления сигналов на вхождение и выход из торговой сделки.
• Запись торговых сделок и вычисление потенциального уровня прибыли и убытка.
• Вычисление влияния торговых комиссий и специальных сборов.
• Вычисление уровня дохода торговой деятельности: как соотнести прибыль с инвестированным капиталом.

Трейдинг через демо-счет в режиме реального времени

Специалисты финансовых рынков указывают на то, что наиболее простым методом оценки торговой стратегии является его тестирование на демонстрационном счету. Таким образом, участник рынка может использовать реальные торговые инструменты на реальном рынке. Это безопасное полноценное тестирование с сохранением всех условий реального трейдинга. При оценивании работы на демо-счету трейдер должен учитывать все: скорость и качество выполнения торговых ордеров, способности трейдера к использованию стратегии, реакция торгового актива и инструмента на стратегию. Проделав полноценную работу по анализированию, участник рынка определяет недостатки и слабые стороны, видит реальную результативность и эффективность торговой стратегии на выбранном рынке.

Как оценивать торговый советник на графике

При таком типе тестирования участник рынка наблюдает через торговый график функционирование того или иного советника. График строится в реальном времени через сгенерированные цены и отмеченные торговые операции советника.

График отмечает торговые операции в виде специальных иконок. Сделка на вхождение и выход из рынка разделяются линией пунктира.

Участник рынка может поменять отображение на графике, выделив специальные индикаторы и другие объекты с помощью шаблона, который вы можете найти в торговом терминале. Количество символов, отображающихся на графике, представляют собой главный символ тестирования и символы, отображенные в советнике. Участники рынка не имеют возможности переключить период графика. Основной график тестирования работает на анализе периода из настроек терминала. Другие символы работают с помощью методов от советника. В главном меню трейдер может переключать символы.

Бэктестинг демонстрирует работу торговой стратегии в предыдущие временные периоды, то есть, это не дает гарантии, что она продолжит быть эффективной в дальнейшем, поскольку рынок имеет свойство меняться. Безусловно, такой метод оценки исторических данных полезен и эффективен, но не следует надеяться только на эти показатели. Специалисты финансовых рынков рекомендуют участникам трейдерской деятельности подстраховаться, используя и другие методы анализа стратегии.