Что такое Полосы Боллинджера, и как заработать на этом индикаторе

Знаменитый индикатор Полосы Боллинджера, ставший уже классическим, в начале девяностых годов двадцатого века разработал Джон Боллинджер. Этот финансовый аналитик-американец сейчас является главой и владельцем известной компании Боллинджер Кэпитал Менеджмент. В Компании используется коммерческая система, разработанная мистером Боллинджером.

Индикатор Полосы или Ленты Боллинджера присутствуют практически во всех программах для трейдинга. Каков принцип работы популярного Индикатора?

В свое время Джон Боллинджер задался целью объединить анализирование рыночного тренда и волатильности. В результате сейчас Ленты Боллинджера — это и осцилляторный индикатор, и индикатор трендовый, и показатель волатильности.

Полосы Боллинджера на графике

На графике цены торгуемого актива индикатор Боллинджера видим по трем характерным линиям:

1. Посредине расположена средняя скользящая, по которой определяют направление трендового движения рынка.
2. Скользящая верхняя, по которой определяют волатильность рыночной ситуации. Она смещена от срединного мувинга на несколько стандарт-отклонений.
3. Скользящая нижняя, которая также помогает определить волатильность на рынке. Нижний мувинг также смещается от срединного на несколько стандарт-отклонений.

Величина стандарт-отклонения мувингов зависит от степени волатильности на рынке. Ленты Боллинджера в зависимости от уровня волатильности регулируют сами свое месторасположение на графике, прежде всего, регулируется ширина полос.

Например, как только появляются какие-то важные известия, Ленты Боллинджера становятся. Расширение происходит в моменты роста волатильности, изменчивости рынка.

Как только ситуация на рынке более-менее стабилизируется, Ленты Боллинджера на графике сужаются.

Именно эта функция индикатора Боллинджера позволяет трейдеру достаточно комфортно и оперативно отслеживать и оценивать уровень перекупленности-перепроданности. Ленты Боллинджера — это хороший индикатор-осциллятор.

Если период мувинговых кривых несколько сократить, — в таком случае индикатор Джона Боллинджера не будет так запаздывать с показаниями.

Предостерегаем: если период отклонения уж слишком снизить, Ленты Боллинджера будут демонстрировать излишние шумы, которые могут сбить с толку.

Если правильно подобрать значения отклонения в зависимости от периода, на котором проводятся торги, можно добиться результата, когда цена практически не будет выходить за рамки полос. И тогда линии Индикатора будут являться колеблющимися уровнями поддержки-сопротивления.

Как настроить индикатор Полосы Боллинджера?

Главное правило при построении Лент Боллинджера заключается в том, что Линии Индикатора должны охватить примерно 95 процентов цены. И лишь 5 процентов цены может оставаться за пределами интереса Линий Индикатора.

Время от времени кривая цены на графике должна прикасаться к границам канала Индикатора. В случае резкого роста волатильности на рынке кривая цены может выскакивать за пределы Линий Индикатора.

Линии Боллинджера индикатор настраивается по четырем параметрам:

1. Период.
2. Сдвиг в Полосах Боллинджера.
3. Отклонение.
4. Выбор стоимостного значения свечки или бара.

А теперь более подробно.

О периоде индикатора Боллинджера

По умолчанию в Индикаторе используется период со значением двадцать. Что такое период со значением двадцать?

Это значит, что кривая скользящая Индикатора вычисляется по данным последних двадцати свечек или баров. Сам автор Индикатора рекомендовал настраивать индикатор со значением периода 20 для срединной линии. Это самое оптимальное значение.

Но сейчас допускается использовать отклонение с периодом в десять баров. Снижать еще более значение периода не рекомендуется из-за появления лишних шумов на графике.

Чаще всего для нижней и верхней линий Индикатора применяют период от тринадцати до двадцати четырех.

А еще очень удобно для периода использовать цифры с круглыми значениями, например, 200, 100, 50… или же наши любимые числа Фибоначчи.

Высокий период будет снижать чувствительность Индикатора и увеличивать запаздывание. Если торговать низко-волатильными активами, то настройки периода с высокими значениями приводят к бесполезности использования Индикатора.

О сдвиге Полос Боллинджера

В этом параметре указывается количество свечек (баров), на которое возможно вперед или назад по времени сдвинуть Линии Индикатора. При отрицательном значении сдвига Линии смещаются влево. При положительном — происходит смещение вправо.

Об отклонении Линий Боллинджера

Поведение Индикатора зависит от настроек отклонения. Верхняя и нижняя Линии должны быть симметричными по отношению к центральной скользящей Боллинджера. Показания верхней и нижней Линий вычисляют по стандартному отклонению, которое устанавливается в настройках.

Как правило, величина отклонения равняется 2. Но и этот показатель можно при желании изменить в зависимости от предполагаемой стратегии. Если величину отклонения увеличивать, расширяются и границы Линий.

Если же величину отклонения уменьшать, то и границы Линий уменьшаются, располагаются ближе к срединной кривой Боллинджера.

О выборе стоимостного значения свечки (бара) индикатора Боллинджера

Чтобы рассчитать значение скользящих Боллинджера, используют цены close (закрытия), open (открытия), максимальные (high), наименьшие (low) цены. А также медианный показатель: максимум плюс минимум разделить на 2. И typical: максимум плюс минимум плюс close разделить на 3.

Но чаще всего применяют значения цен typical и закрытия (close).

Как использовать Линии Боллинджера

Мистер Боллинджер, создатель одноименного индикатора, не рекомендовал использовать Линии Боллинджера в качестве индикатора для непрерывного исследования и оценки рынка.

Индикатор Боллинджера следует применять в содружестве с другими индикаторами. Это, скорее, дополняющий анализ рынка инструмент.

Хотя порой этот инструмент дает точные показания без участия других.

Поведение Индикатора можно распознать по главным шаблонным ситуациям:

• Если наблюдается явный тренд, в особенности после затяжного снижения рыночной активности, частенько можно видеть, что кривая цены на графике движется почти около границ линий Индикатора. В период краткосрочного бокового движения рынка кривая цены может пересекать Линии Боллинджера с незначительными откатами.
• Кривая цены на графике может двигаться в направлении тренда, незначительно откатываясь к одной из мувинговых линий. Зачастую движение цены похоже на движение по каналу, границы которого не являются прямыми линиями, а изменяются динамически.
• Колебательные движения происходят в границах Лент Индикатора в период рыночного затишья, когда не наблюдается уж явный тренд. Кривая цены движется в определенном ценовом коридоре. Стоит только провести по максимальным-минимальным ценовым пикам прямую, можно увидеть обычную консолидацию.
• В случае расширения Лент Индикатора можно говорить о продолжении существующей рыночной ситуации.
• В случае сужения Лент Боллинджера говорят о возможном окончании тренда или даже о грядущем разворотном движении.
• Если движение начинается от одной из границ Индикатора, оно с большой вероятностью продлится и до второй.
• Направление трендового движения определяют по срединной Линии Индикатора. Если график цены торгуемого актива располагается выше срединной Линии, значит, тренд растет. Если график цены ниже срединной Линии, — тренд снижается. Но при этом и сама срединная Линия Боллинджера должна направляться вверх при росте тренда или вниз при его снижении.

Перечисленные выше поведенческие модели Индикатора проявляются на всех временных отрезках, на которых только может торговать трейдер.

Применение Линий Боллинджера: купля-продажа после откатов

Заходить в рынок желательно после откатного движения цены, когда наблюдается явный стабильный тренд. Индикатор Линий Боллинджера помогает наиболее точно определить момент вхождения.

Если наблюдается растущий тренд, кривая цены торгуемого актива располагается в промежутке между срединной и верхней Линией Индикатора. И тогда покупки следует проводить в момент откатывания кривой цены к нижней кривой.

Дополнительным подтверждением для покупок может являться тот факт, когда кривая цены построит горизонтальное коррекционное движение, а не зигзаг. При появлении горизонтального коррекционного движения кривой цены используют короткий стоп-приказ при поддержке консолидации.

Чтобы выйти из рынка, лучше всего применять позицию, когда кривая цены пересечет срединную Линию в противоположном направлении. Пример торговых сделок на покупку представлен ниже.

Аналогичным образом торгуют и при продажах. Пример продаж на падающем тренде дается чуть ниже.

Применение Линий Боллинджера: сжатие Лент

Низкий уровень рыночной волатильности, изменчивости часто наблюдается перед сильным коррекционным движением. Рынок будто бы затихает на какое-то время, чтобы затем последовала сильная коррекционная волна.

Когда же ситуация на рынке проясняется (например, приходит новый и сильный игрок, появляются какие-то важные новости, происходит взятие важного ценового рубежа…), становится очевидным перевес покупателей или продавцов, те участники рынка, которые оказались на неприбыльной стороне, в спешке скидывают свои активы и придают движению большую силу. От этого волновой импульс цены становится еще более ярким.

В подобные моменты перед возникновением яркого импульсного движения на графике мы можем наблюдать сужение Лент Индикатора. В подобные моменты и следует входить в рынок.

Когда после сужения Лент Боллинджера цена пробьется сквозь одну из Линий Индикатора, значит, в таком же направлении и будет развиваться тренд.

Но, как мы уже говорили, сигнал от Индикатора может запаздывать. И тогда следует искать дополнительные знаки для вхождения в рынок.

Применение Линий Боллинджера: графические модели

Ленты Боллинджера применяют для уточнения графических моделей технического анализа. Для «Двойного Ущелья» первое минимальное значение должно быть разместиться под нижней Линией Индикатора. Второе минимальное значение размещается на уровне нижней Линии либо чуть выше.

В качестве дополнительного сигнала ориентируются на показатели объема (на его снижение) на втором минимальном значении.

Фигура «Двойная Вершина» анализируется подобным образом. Пример с торговлей по «Двойной Вершине» представляем ниже.

Заключение

Индикатор Ленты Боллинджера — один из самых востребованных среди Форекс коммерсантов. Этот инструмент анализа рынка применяют в содружестве с другими инструментами. Сам мистер Боллинджер рекомендовал, например, RSI, MFI, MACD, SAR Parabolic.