Как оценить эффективность торговой системы на Форекс

Чтобы торговля на Форекс позволяла накапливать прибыль на регулярной основе, ее нужно довести до автоматизма и очертить себе четкие правила касательно управления рисками и уметь оценивать эффективность торговой системы. Важно понимать, что довести торговую систему до идеала, не оценив и не протестировав ее невозможно.

Каждый Форекс трейдер должен регулярно проводить оценку эффективности торговой системы. С ее помощью можно оценить прибыльность торговой системы и выбрать самую лучшую.

По каким критериям оценивается эффективность торговой системы на Форекс

Среди критериев оценки торговой системы есть те, которые под силу оценить каждому трейдеру (более абстрактные и распространенные) и те, которые основаны на эмпирических тестах. Разберемся с первыми.

Чаще всего, начинающие трейдеры на валютном рынке, оценивая эффективность торговой системы, берут во внимание три фактора:

1. Показатели, которые дает торговая система. Речь идет об их устойчивости, т.е. насколько объем исторических данных влияет на доходность системы или на риски. Этот показатель дает возможность оценить, насколько торговая система поддается влиянию внутренним изменениям рыночной структуры.
2. Качество рыночных условий торговой системы, а точнее, их непрерывность. Так как любые изменения на рынке влияют на прибыльность системы, трейдер должен понимать все тонкости поведения системы. Например, будет ли у него возможность осуществлять сделки привычным образом, если будет введен плавающий курс или валютный коридор станет более ограниченным.
3. Психологический аспект системы. Насколько трейдер уверен в эффективности ее работы и как он себя чувствует с ней. Это, безусловно, субъективный аспект оценки торговой системы и зависит конкретно от трейдера.

Как было описано ранее, эти три пункта являются самыми популярными, хоть и не совсем качественно оценивают эффективность торговой системы, по крайней мере так утверждают Форекс эксперты.

С каждым годом техническая сторона торговых систем развивается и, соответственно не стоит на месте процесс оценки. Тестировщики и сами трейдеры проводят различного рода анализы, отрабатывая формулы. Как известно, эмпирические тесты лучше всего демонстрируют уровень прибыльности торговых систем. А за чем же еще приходят на валютный рынок трейдеры, если не за прибылью?

Трейдеры берут во внимание:

• чистую прибыль;
• общую прибыль;
• общие потери;
• фактор прибыли;
• результаты сделок;
• локальные уровни минимумов и максимумов;
• спад;
• процент прибыльности и т.д.

У всех этих понятий есть своя “кодировка” при проведении тестирования. Рассмотрим эмпирический тест эффективности торговой системы на Форекс.

Чем является эмпирический тест эффективности торговой системы на Форекс

Существует исторический тест для торговых систем на Форекс. Благодаря ему трейдеры могут оценить доходность под эмпирическим углом. Как утверждают сами Форекс трейдеры, это и есть главный параметр работы алгоритма целой системы.

Они берут во внимание среднюю доходность и максимальную просадку. Каждый из интервалов оцениваемой доходности отражает величину совершенной сделки N1/N, учитывая их общее количество N.

Приведем простой пример: в случае полного интервала на отрезке -10 процентов до -40 процентов, то общее эмпирическое распределение уровня доходности торговой системы будет следующим:

Результат тестирования может быть отображен не только на таблице, но и, например, на графике, который демонстрирует, как доходность зависит от частоты сделок.

Если говорить об описании так называемого нормального распределения, который связан с кривой Гаусса, то для этого берутся во внимание несколько параметров: средняя доходность (AY) и стандартное отклонение (STD).

Соотношение этих двух понятий отражает влияние доли риска на прибыль. Среди трейдеров это называется коэффициент Шарпа, который является относительно новым параметром для оценки эффективности торговой системы на Форекс. Чем стабильнее этот параметр, тем устойчивее торговая система. Разберем подробнее коэффициент Шарпа.

Новые параметры оценки эффективности торговой системы на Форекс

Напомним, что коэффициент Шарпа (SR) является соотношением средней прибыли и ее стандартного отклонения с учетом временного фактора. Последний фактор является необходимым, согласно новым параметрам оценки эффективности торговой системы на Форекс, так как прибыль и результаты остаются в линейном положении со временем.

Но в реальности, как утверждают сами трейдеры, этот коэффициент не проявляет своей надежности, в случае появления автокорреляции в прибыли.

Что получает Форекс трейдер, анализируя эффективность торговой системы

Невозможно в двух словах описать значимость оценки эффективности торговой системы. Чтобы торговля была понятной, прибыльной и приносила удовольствие, Форекс трейдеру просто необходимо постоянно проводить:

• сравнительный анализ различных торговых систем;
• определять преимущества и недостатки торговых систем;
• выяснять, каким образом можно ликвидировать недостатки торговой системы и восполнить пробелы.

Выполняя анализ эффективности торговли вы не только сможете ее повысить, но и изменить свой подход к валютному рынку.