Торговая система

Создание хорошей и проверенной торговой системы — задача не из легких. В этой статье мы объясним некоторые основные принципы, лежащие в основе создания различных торговых систем Форекс, а также предложим основные инструменты для использования в торговых стратегиях.

Обычно трейдеров волнуют такие вопросы, которые и разберем далее:

• Какие принципы создания торговой системы?
• Какие технические индикаторы лучше всего подходят для успешной торговли?
• Как создать прибыльную торговую систему?
• Зачем нужна торговая система?

Системы Форекс, созданные с использованием различных индикаторов, могут успешно использоваться, если трейдер знает, как их интерпретировать. Слишком много информации может вызвать так называемый «паралич в результате анализа», который может помешать принимать прибыльные торговые решения. Новички должны понять раз и навсегда, что лучшей торговой системы в мире не существует. Система только может увеличить шанс принять выгодное решение.

Почти каждая торговая платформа предлагает множество индикаторов, которые могут оказаться полезными для тех, кто занимается торговлей на основе технического анализа. Вы просто применяете любой из них к своему графику, а система выполняет вычисления на основе прошлой цены, текущей цены и объема.

Принципы создания торговой системы

Определите стиль своей торговли

Торговать можно в разных стилях и направлениях. Вы, как трейдер, должны выбрать, какой стиль вам подходит больше. Какое бы направление вы ни выбрали, будьте уверены: знание ценового действия дополнит каждый из них. Можно классифицировать параметры торговли на Форекс как:

• Price Action (ценовое действие);
• Price Action совместно с индикаторами;
• только индикаторы;
• гармонические паттерны;
• ренко графики;
• полосы диапазона;
• анализ распространения объема;
• точка и фигура.

Определите временные рамки торговли

После того, как вы определились со своим стилем, самое время выбрать подходящий временной промежуток торговли. Таймфреймы обычно делятся на:

• Долгосрочное инвестирование (ежемесячно);
• Среднесрочная и долгосрочная торговля (еженедельно);
• Свинг-трейдинг (ежедневно);
• Внутринедельная свинговая торговля (H4);
• Внутридневная торговля (M30-H1);
• Скальп Swings (M15);
• Скальпинг (M5-M15);
• Экстремальный скальпинг (M1)
• MTF. Подход с несколькими временными кадрами. (H4-H1-M30 или другая комбинация).

Выберите подходящие индикаторы

Часто популярностью пользуются системы, в которых экран торговой платформы загроможден десятками индикаторов. Следует сказать, что это совершенно неправильный подход. Чем больше индикаторов, тем больше проблем.

Индикаторы используют, чтобы определить тренд, подтвердить тренд и вход, выставить stop loss и take profit. Если добавить на графики слишком много индикаторов, как вы определите тренд, вход и цели? Различные индикаторы будут слишком сильно фильтровать цену, и вы либо слишком поздно войдете в сделку, либо получите много плохих сигналов. Обе эти ситуации могут привести к истощению вашего счета быстрее, чем вы можете себе представить.

Для правильной системы рекомендуется выставить:

• один опережающий индикатор на выбор (CCI, RSI, Стохастик, QQE);
• Один запаздывающий индикатор на выбор (MACD, RSI, ROC, OBV);
• статический или динамический индикатор поддержки/сопротивления;
• индикатор входа, обычно опережающий.

Обычно запаздывающий индикатор используется для подтверждения тренда, а опережающий для подтверждения входа. Индикатор Static или Dynamic Pivot Point используется для установки стоп-лоссов и целей. Совет: не бойтесь экспериментировать с различными индикаторами и настройками на демо-счете.

Тестирование, тестирование и еще раз тестирование

Прежде чем начать торговать с помощью определенной системы необходимо провести три тестирования.

Во-первых, нужно знать как ваша торговая система работала бы в прошлом, прежде чем тестировать ее в настоящем. Именно для этого существует бэктестинг — процесс тестирования торговой системы на исторических данных. Если система хорошо работала в прошлом, она продолжит работать также и в будущем.

Во-вторых, следует провести форвард-тестирование. Это симуляция реальной торговли, включающая следование логике системы на реальном рынке. Обычно его проводят на демо-счете. Там входы, выходы и стопы документируются и анализируются, но никаких реальных сделок не проводится. Форвард-тестирование должно быть последовательным, вы должны неукоснительно следовать системе. В противном случае оценить эффективность системы будет невозможно.

В-третьих, нужно провести живое тестирование. После завершения форвард-тестирования откройте небольшой счет с депозитом до 500 долларов и протестируйте систему, выполняя сделки в реальном времени, строго следуя правилам.

Считается, что систему можно полностью протестировать, только если психология трейдера задействована в реальных рыночных условиях.

Помните: не существует системы, которая могла бы научить вас правильному управлению капиталом.

Зачем нужна торговая система?

Для большинства трейдеров работа по системе намного эффективнее спонтанно-интуитивного подхода.

Простая интуитивная торговля всегда подразумевает субъективные решения, принимаемые вне системы. В результате это приводит к убыткам. Аффект, неуверенность, ненасытность и страх работают вместо знания и становятся ведущей силой в вашей торговле.

Согласитесь, что очень сложно протестировать или подтвердить метод торговли без подразумеваемых строгих правил принятия решений. Для этого и нужна система торговли, чтобы с помощью набора правил облегчить процесс трейдинга. На основании этих правил трейдер может принять решение об открытии или закрытии определенной позиции с минимальным риском.

Соблюдение строгих, но простых финансовых правил делает торговую систему объективной и исключает фактор эмоциональных решений. В результате такая торговая система позволяет достичь точности, избежать неприятных сюрпризов, снять психологическое напряжение и, наконец, получить прибыль. Важным моментом торговых систем является четкий и определенный набор правил, представленный алгоритмом, который позволяет торговать объективно без вмешательства человека.

Не всегда нужно создавать новую торговую систему. Трейдеры уже разработали различные подходы к рынку. Разнообразие торговых систем можно найти, просматривая веб-страницы, читая книги, статьи, форумы и так далее. Опыт показывает, что каждому трейдеру нужна своя собственная торговая система в соответствии с интересами и желаниями. Об этом свидетельствует и другой факт: система, эффективная для одного трейдера, не может удовлетворить потребности других.