Рынки Forex чувствительны к ряду факторов, которые влияют на их волатильность, и немало трейдеров пытаются адаптировать свои стратегии, чтобы получить выгоду из более волатильных пар валют.
Волатильность, обычно измеряемая с использованием стандартного отклонения или дисперсии валюты, дает участникам финансового рынка понимание того, насколько валюта может отклоняться от своей текущей цены за определенное время. Чем она выше, тем более высокий риск.
У разных пар валют разная волатильность — чувствительность к определенным факторам. Основные валютные пары, такие как EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD и USD / CHF, как правило, менее волатильны, чем валютные пары развивающихся рынков, такие как USD / ZAR, USD / KRW и USD / BRL. Обычно валютные пары, которые имеют большую ликвидность, менее волатильны.
Некоторым трейдерам нравится более высокая потенциальная прибыль, связанная с торговлей волатильными валютными парами, хотя это увеличенное потенциальное вознаграждение несет в себе более высокий уровень риска. Следовательно, трейдеры должны уменьшить размер своих позиций при торговле очень волатильными парами валют.
Самые волатильные пары валют
Валютные пары с наибольшей волатильностью:
- AUD / JPY
- NZD / JPY
- AUD / USD
- CAD / JPY
- AUD / GBP
Источник: данные Bloomberg, историческая волатильность, стандартное отклонение нормальной доходности за 10 лет.
Не стоит забывать. что не все волатильные валютные пары это основные валюты. Многие могут быть с развивающихся рынков: USD / ZAR, USD / KRW, USD / BRL, USD / TRY и USD / HUF.
10 самых волатильных пар валют
Валютные пары с самой высокой волатильностью отобразим в таблице:
Мажоры
Развивающиеся рынки
AUD/JPY
USD/ZAR
NZD/JPY
USD/KRW
AUD/USD
USD/BRL
CAD/JPY
USD/TRY
GBP/AUD
USD/HUF
USD/ZAR, USD/KRW, USD/BRL и др.валютные пары развивающихся рынков, как правило, крайне нестабильны из — за их низкого уровня ликвидности и риска, присущего в странах с формирующейся рыночной экономикой.
Ниже приведен пример того, насколько волатильной может быть валютная пара на развивающихся рынках.
Курс USD/ZAR (доллар США/южноафриканский рэнд) за полтора месяца поднялся на 25%. Другие валютные пары развивающихся рынков также сделали эти резкие шаги.
Валютные пары с наименьшей волатильностью
Наименее волатильные валютные пары, как правило, это основные валютные пары, которые имеют наибольшую ликвидность. Кроме того, страны этих валют, как правило, более развиты, что увеличивает объемы операций в их валютах, создавая тенденцию к большей стабильности цен.
EUR / GBP, NZD / USD, USD / CHF и EUR / USD — наименее волатильные валютные пары, потому что торгуют с большим объемом ликвидности.
Корреляция между двумя валютами также может привести к меньшей волатильности. Например, доллар США и швейцарский франк (USD / CHF) известны как валюты-убежища (например, японская иена) — когда на рынке существует риск, трейдеры обращаются к этим валютам. И доллар США, и швейцарский франк укрепляются по отношению к другим валютам, но существенно не отклоняются друг от друга, и, следовательно, валютная пара не испытывает такой большой волатильности.
Как торговать на волатильности валютной пары
Трейдеры Форекс должны учитывать текущую волатильность и возможные изменения волатильности при торговле. Трейдеры также должны корректировать размер своих позиций в зависимости от волатильности валютной пары. Чем более волатильна валютная пара, тем меньшую позицию должен занять трейдер.
Чтобы торговать валютными парами с хорошей волатильностью, вы должны понимать разницу между волатильными валютами и валютами с низкой волатильностью, а также должны знать, как измерять волатильность, и знать о событиях, которые могут создавать волатильность.
Рассмотрим, как может проходить торговля валютными парами с высокой и низкой волатильностью:
- Валюты с высоким уровнем волатильности имеют тенденцию перемещать больше пипсов за время, чем валюты с низким уровнем волатильности. Это приводит к повышенному риску при торговле валютными парами с высокой волатильностью.
- Валюты с высоким уровнем волатильности более склонны к проскальзыванию, чем валютные пары с низким уровнем волатильности.
- Поскольку валютные пары с высоким уровнем волатильности движутся вверх, вам необходимо определить правильный размер позиции, которую следует занять при торгах ими.
Есть несколько способов вычислить волатильность. Чтоб определить правильный размер позиции, трейдеры должны иметь представление о волатильности валюты. Для измерения волатильности можно применить значение разных индикаторов, например:
- Verage истинный диапазон (ATR) &
- Каналы Дончиана
Заключение
Волатильность валютных пар — это то, что трейдеры не могут позволить себе игнорировать. Большинство трейдеров, независимо от того, у какого брокера они открыли счет, взвешивают волатильность этих пар, которая зависит от ликвидности. Если ликвидность высокая, волатильность будет значительно ниже.
Важные новостные события, как например Brexit или торговые войны, могут оказывать серьезное влияние на уровень волатильности валюты. Публикация данных также может влиять , а трейдеры могут опережать выпуск данных, используя экономический календарь. Волатильные валютные пары по-прежнему подчиняются многим техническим аспектам торговли, таким как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и ценовые модели.Трейдеры могут воспользоваться волатильностью, используя технический анализ в сочетании со строгими принципами управления рисками. Будьте в курсе последних новостей валютной пары, анализа и цен, что поможет вам предсказать возможные изменения волатильности.