Торговля — это увлекательно, особенно если вы умеете правильно прогнозировать направление рынка и получать прибыль. Но что, если бы мы могли увеличить нашу прибыль, не предсказывая на самом деле направления рынка? Добро пожаловать в торговлю на волатильности. В этой статье мы объясним, что такое волатильность, как ее измерять и как трейдеры могут воспользоваться движением цены в любом направлении.
Суть
Финансовые рынки могут быть довольно волатильными, с большими колебаниями цен ежемесячно или даже ежедневно. Когда рынки нестабильны, это означает, что цены быстро меняются за короткий период времени. С другой стороны, энергонезависимые рынки относятся к рынкам, на которых цены меняются очень медленно или остаются полностью неизменными. Без волатильности на рынках не было бы потенциальной прибыли. Инвесторы и трейдеры живут за счет волатильности.
Волатильность это скорость, при которой цена увеличивается безопасности или уменьшается для заданного набора. Волатильность измеряется путем вычисления стандартного отклонения годовых возвращается в течение заданного периода времени. Оно показывает диапазон до которого цена ценной бумаги может увеличиваться или уменьшаться.
Хотя волатильность увеличивает риски, связанные с торговлей, она также может привести к высокой доходности при правильной торговле.
Волатильность измеряет риск ценной бумаги. Риск волатильности — это риск изменения цены портфеля в результате изменения волатильности фактора риска. Обычно это применяется к портфелям производных инструментов, где волатильность лежащих в основе них инструментов является основным фактором, влияющим на цены. Используется в формуле ценообразования опционов, чтобы измерить колебания в доходности базовых активов. Волатильность указывает на ценовое поведение ценной бумаги и помогает оценить колебания, которые могут произойти за короткий период времени.
Торговля на волантильности
Когда торгуется волатильность, вы предсказываете стабильность стоимости инструмента, поэтому вместо того, чтобы торговать на растущих и падающих котировках, вы предсказываете, насколько цена будет двигаться. Поняв таким образом торговлю на волатильности, инвесторы могут использовать потенциал прибыли, отслеживая изменения цен и внедряя технические индикаторы и стратегии.
Любой инструмент, цена которого меняется, демонстрирует волатильность. Торговля на волатильности означает торговлю на изменении стоимости финансового инструмента, а не торговлю самой ценой. Трейдеры, торгующие на волатильности, не беспокоятся о направлении движения цены. Они просто торгуют на волатильности, то есть на том, насколько цена инструмента изменится в будущем.
Трейдеров, торгующих на волатильности, не интересует направление движения цены. Они получают прибыль от повышенной волатильности независимо от того, идет ли цена вверх или вниз.
Стратегия Straddle с отложенными ордерами
Стратегия Straddle является одним из наиболее популярных стратегий, которые направлены, чтобы воспользоваться повышенной волатильностью в любом направлении цен. Эта стратегия приносит прибыль, когда цена сильно идет в одном направлении, вверх или вниз. Вот почему эта стратегия лучше всего работает в периоды, когда ожидается сильное повышение волатильности, например, перед важными рыночными отчетами.
При использовании с отложенными ордерами трейдеру необходимо определить рынок в процессе консолидации перед важным выходом на рынок и разместить отложенный ордер на покупку выше верхнего сопротивления консолидации и отложенный ордер на продажу ниже нижней поддержки консолидации.
Поскольку волатильность — это то, что запускает отложенный ордер в стратегии Straddle, трейдеры часто используют эту стратегию непосредственно перед планированием важных рыночных отчетов. Рыночные отчеты могут вызвать огромную волатильность на рынках, особенно если они в значительной степени отличаются от рыночных ожиданий.
Стратегия прорыва волатильности
Прорыв происходит, когда цена актива на графике пробивается выше или ниже уровней сопротивления и поддержки, указывая на новое направление тренда. Трейдеры обычно используют индикатор среднего истинного диапазона (ATR) для измерения прорывов и отслеживания того, насколько актив перемещается в каждой свече.
Например, если ATR растет, это может указывать на сильное движение цены впереди, которое будет сигнализировать о прорыве. Для этой стратегии может быть полезен часовой график с 20-периодной простой скользящей средней, добавленной к вашему ATR.
Когда ATR пересекает SMA и цена пробивается выше или ниже недавних максимумов или минимумов колебаний, это потенциально хорошая сделка. Вы также можете установить стоп-лосс ниже недавнего минимума колебания, если вы открываете длинную позицию, или выше недавнего максимума колебания, если вы открываете короткую позицию.
Торговля с использованием кредитного плеча с волатильностью биткойнов может осуществляться с использованием аналогичных стратегий. Поскольку криптовалюты могут быстро колебаться между волатильными и спокойными периодами, стратегия прорыва может быть особенно полезна для предотвращения сделок, когда волатильность и потенциал прибыли низки.
Риски торговли с волатильностью
Волатильность может быть отличным рынком для прорыва, но какой ценой для трейдера? Перед тем, как начать торговать, вы должны знать о следующих рисках:
Требуется терпение и стойкость — волатильность торговли может вызывать стресс и тревогу у новичков или неподготовленных трейдеров. Перед совершением сделки стоит провести несколько виртуальных сделок на демо-платформе.
Ограничения опционов — рынок опционов предлагает более низкую ликвидность и объем торгов и, следовательно, более высокие спреды по сравнению с другими рынками.
Прекращение работы автоматического выключателя — известно, что некоторые торговые паузы длятся часами, а иногда и днями. Если вы застряли в остановке на более длительный период времени, это может вызвать беспокойство, особенно если цена снова снизится. Обратите внимание, что у разных активов могут быть разные правила выключателя.
Риск для фондов. Как и в любой другой торговле, высокая волатильность сопряжена с большим риском, поскольку рынок может двигаться беспорядочно и непредсказуемо.
Риск кредитного плеча — торговля с использованием маржи может увеличить вашу прибыль, но также может увеличить убытки, если использовать ее неправильно. Трейдеры всегда должны использовать стоп-лосс и стратегии выхода.
Заключение
Независимо от того, являетесь ли вы манекеном, все еще начинающим торговать, или экспертом, который уже сделал огромные шаги в своем инвестиционном путешествии, торговля на волатильности может быть хорошей стратегией для добавления в ваш портфель. Само собой разумеется, что вы всегда должны учитывать риски, прежде чем начинать.
Кроме того, стратегии, представленные в этой статье, ни в коем случае не являются подходящими моделями для всех и гарантируют дальнейший успех. Обладая правильными знаниями и мышлением, вы сможете определить для себя лучший план торговли на волатильность. Конечно, всегда полезно сначала потренироваться в тестировании своей стратегии на безрисковом демо-счете.