Международный валютный рынок Форекс представляет собой место для осуществления торговых операций по купле и продаже различных мировых валют. Это нерегулируемая рыночная система. Она не включает в себя только одну торговую биржу для совершения заказов. На рынке Форекс есть торговые объемы, и участники рынка могут грамотно применять их для своей выгоды.
В данном обзоре мы проанализируем такой инструмент анализа рынка Форекс как индикаторы объема. Также определим, какие рыночные объемы зачастую получают участники финансовых рынков.
Фактор объема на рынке показывает уровень активности трейдеров. Если объем увеличен, это говорит о высокой активности на финансовых рынках. Уменьшенный объем показывает, что у трейдеров на текущий момент времени сниженная активность. Один вкладчик реализовывает ценные бумаги, а другой их приобретает. Показатель объема за выбранный временной отрезок (к примеру, один торговый день, 4 часа) демонстрирует, какое количество акций (или любых других торговых активов) было задействовать в процессе купли/продажи за этой выбранный временной отрезок. Эти данные в результате используют для того чтобы вычислить, кто преобладает в торговом процессе в этот момент: рынок продавцов или рынок покупателей. То есть, закон спроса и предложения помогает увидеть ценовые изменения на торговых графиках, чтобы в дальнейшем их анализировать и планировать собственный трейдинг.
В трейдерской деятельности существует три вида объемов:
- Фактический объем;
- Тиковый объем;
- Транзакционный объем.
Фактический объем представляет собой фактическое число ценных бумаг, фьючерсов, которые находятся в торговом процессе за выбранный временной отрезок. К примеру, за час или за торговый день. Фактический объем формирует каждая торговая биржа самостоятельно. Вот несколько примеров показателей фактического объема среди различных мировых бирж:
- Фондовая биржа Варшавы показывает фактический объем торговых операций с польскими акциями;
- Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE демонстрирует фактический объем торговых операций с ценными бумагами Соединенных Штатов;
- Чикагская фондовая биржа CME показывает фактический объем торговой деятельности с фьючерсами. К примеру, это фьючерсы на мировые валюты, сырье (золотые активы, нефтяной рынок, медь и прочее).
Тиковый объем на финансовых рынках отражает величину ценовых изменений за выбранный временной отрезок. Почему тиковый объем? Дело в том, что тик демонстрирует минимальное движение цены. Данный объем демонстрирует не процессы реального обмена в плане числа активов, участвующих в торговых операциях, а число ценовых изменений.
Но этот показатель является очень ценным для вкладчиков, инвестирующих свои средства на краткосрочные периоды. Он отражает показатели активности трейдеров на финансовом рынке. Тиковый объем является наиболее популярным для торговли с международным валютным рынком Форекс. Именно его можно найти в торговых платформах брокерских компаний чаще всего.
Транзакционный объем представляет собой число торговых сделок, которые были осуществлены за выбранный временной отрезок. Эти данные показывает большая часть фондовых бирж мира. При этом, транзакционный объем меньше всего используют участники рынка для определения объема в торговом процессе, так как этот вид расчетов не учитывает различия торговых сделок (произошла ли покупка десяти акций, или 10 тысяч ценных бумаг).
Важность объема в трейдерской деятельности
Эксперты финансовых рынков отмечают, что большая часть участников рынка не учитывают объемы рынка ценных бумаг или международного валютного рынка Форекс при анализе трейдинга. Для них кажется достаточным анализ ценовых диапазонов. Но на самом деле, важно использовать для анализа оба торговых показателя. Трейдер должен оценивать ценовое поведение, а также объем на рынке, чтобы увидеть реальное положение на рынке, анализируя его с профессиональной точки зрения. Показатели цены и объема – это торговые инструменты, благодаря которым участник рынка может построить грамотный трейдинг, улучшить процессы инвестирования.
Крупнейшие игроки на рынке показывают свое преобладание через торговые графики. Участник рынка, открыв график и увидев большие объемы, может оценить, что это действуют корпоративные рыночные игроки. Объем на графике демонстрирует моменты вхождения и выхода из рынок, а также фиксирует фазы накопления, а также фазы распределения. Если бы не было объема, оценивать дальнейшие поведения рынка было бы практически невозможно. Это касается любого рынка: будь то рынок ценных бумаг, фьючерсов, или международный валютный рынок Форекс. Объем является важнейшим индикатором для анализирования баров. Рыночные графики демонстрируют крупнейших игроков на рынке, просто анализируя их объем. То есть, объем – это показатель активности трейдеров в торговых процессах.
На любых таймфреймах показатели активности корпоративных вкладчиков можно увидеть и на дневном временном отрезке, и на недельном, и на пятиминутном интервале.
Если финансовый рынок обладает большой волатильностью, то увеличенный объем после долгого ценового спада чаще всего демонстрирует то, что крупные участники рынка начинают вхождение на рынок и в скором времени следует ждать изменения направления цены. Если на рынке наблюдался сильный рост, то увеличенный объем отображает окончание тенденции к повышению.
Анализ индикаторов объема на рынке Форекс
Далее мы проанализируем самые основные индикаторы объема, которые существуют на международном валютном рынке Форекс. Данные индикаторы вы можете найти в одном из наиболее популярных торговых терминалов MT4.
- Торговый индикатор On Balance Volume (OBV). Этот показатель занимается учетом объема. Технический анализ говорит о том, что когда объем изменяется, это означает изменение тенденции. Индикатор OBV демонстрирует пропорции между показателями капитала, которые входят на рынок, и теми, которые его покидают. При изменении цены вверх, в сравнении с ценой закрытия прошлых периодов, показатель объема прибавляется к индикатору. При изменении цены вниз, в сравнении с ценой закрытия прошлых периодов, показатель объема отнимается от индикатора.
- Торговый индикатор Накопления и Распределения AD. Данный показатель на рынке должен указывать участнику рынка на изменения в капитале, который отмечается на выбранном рынке. Фактор накопления означает рост этого капитала, а распределение говорит об уменьшении объемов капитала). Торговый индикатор AD – это осциллятор. Он вычисляет объемы денежных средств, которые влияют на рынок, поступают и выходят из рынка. Это, по сути, расширенная версия индикатора OBV. Данный индикатор используют нечасто, поскольку это сложная система. Это не просто график, это показатель, отмечающий объемы капитала на рынке.
Индикаторы объема для международного валютного рынка Форекс помогают участникам рынка проанализировать рыночный график, определить крупных игроков, вычислить текущий тренд и его возможные изменения, а также узнать текущие объемы капитальных средств на рынке.